昨天9月5日，滬深300股指期貨企圖沖高態勢，但是在上攻的經過持倉量不斷減少，沖高乏力轉向回落態勢，繼續振蕩格局的態勢。IF四份合約持倉量47787手，與前一交易日基本保持一致，沒有很大的改變，反映了市場等待與觀望的情緒明顯。種種跡象顯示，期指上下兩難的僵局或許在短期內仍難被打破。

　　全球股指行情數據顯示，前20名席位在IF1609合約上合計共持買單29033手、賣單29396手。主力凈空持倉量363手，較前一交易日略微減少42手。主力凈空持倉量的下降可能并不表明空方力量的減弱或多方力量的增強。周一IF1609合約持倉量下降606手，IF1610合約持倉量增加512手，同時公開數據尚無法得知IF1610合約主力席位持倉量的變化。

　　因此，推測IF1609主力凈空持倉量的微減，可能只是正常的移倉。在IF1609上前20多方合計減持買單514手，前20空方合計減持賣單556手，數量基本相當。多頭席位上，中金期貨、浙商期貨、華泰期貨席位分別減持買單166手、165手、109手。空頭席位上，永安期貨、中信期貨、招商期貨席位分別減持賣單158手、149手、114手。此外，雖然整體空方主力統計的減倉數量略多，但若從增量資金來看，空方的增倉意愿超過多方。

　　從期現價差觀察，IF1609周一日內分鐘數據平均貼水16.09點，上周五該數據貼水17.79點。雖然貼水幅度略有下降，但變化并不明顯，屬于逐步臨近交割的正常收斂過程。通過期指三品種間的對比可以發現，IH四份合約周一增倉142手至20892手，創今年以來新高。IC四份合約持倉量下降738手，這表明市場資金又轉向大盤。近期市場熱點持續性不強，風格切換過于頻繁，同樣反映著當前的僵局難以打破。

　　這段時間對次日市場節奏把握的比較好就屬申銀萬國期貨席位。這個席位近期已經陸續8個交易日凈持倉量變動7次踏準次日日內漲跌節奏。周一申銀萬國席位在IF1609上減持買單52手超過減持賣單8手，凈空持倉量升至近15個交易**，反映其對周二市場持謹慎態度。

　　預知更多詳情，直接訪問：http://www.dyhjw.com/guzhi.html 動動手指就可以


資訊來源：http://www.dyhjw.com/guzhi.html